Sisi
2023-08-11 13:37為什么hedge掉外幣風險就是本幣無風險收益率?
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1個回答
Simon助教
2023-08-11 14:54
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同學,下午好。這里對沖掉市場風險,同時對沖掉外幣風險,才是國內無風險收益。只對沖掉市場收益,就是外國無風險收益。
我們就從外國無風險收益出發(fā),具體推導使用到的是利率平價公式。因為對沖匯率風險使用到的是遠期合約。
