suzhan
2023-08-11 14:37老師好，第三題的英文解析中的BBB和BB債券的計算，沒有明白。 例如 BBB的 E（excess spread），應(yīng)該近似于 1.75%-6*0.1%-0.75%=0.4% ， 為什么結(jié)果是-0.005%？
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1個回答
Simon助教
2023-08-11 14:40
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同學(xué)，下午好。這里的spreads instantaneously rise 10%，是指按照百分比增加了10%，也就是1.75%×10%=0.175%
1.75%-6×0.175%-0.75%=-0.05%。
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追問
那么a bond的計算沒有用調(diào)整后的oas作為 spread0，解析里還是有誤了？ 新的E（excess return）應(yīng)該為0.3%
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追答
spread 0不用調(diào)整，spread 0 就是0時刻原來的spread。
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