Leo
2023-08-11 16:45第5問(wèn)，視頻解析中說(shuō)明假設(shè)1、2、3分別對(duì)應(yīng)model, credit, counter-party risk，為什么這題只選model risk呢？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-12 14:41
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同學(xué)，下午好。assumption中，2和3是把spread risk和counter-party risk給規(guī)避掉了。比如，assumption 3，不使用衍生品，就沒(méi)有對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)了。
而assumption1，假設(shè)利率曲線平行移動(dòng)，這個(gè)不移動(dòng)，可能非平行移動(dòng)，是這個(gè)模型自身的問(wèn)題，所以選model risk。
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