joe
2023-08-11 17:51第2問關(guān)于CDS這個(gè)沒看懂，能否再講一下。
明明是spread上升，風(fēng)險(xiǎn)更高。原 來是 buy CDS, 對(duì)于futuretech 公司有利。為什么現(xiàn)在再做一個(gè)反向的sell ，反而能產(chǎn)生 CDS的 gain ? 難道是因?yàn)?CDS(buy)自身更值錢了，所以CDS(buy)-CDS（sell）>0,所以產(chǎn)生gain?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2023-08-12 10:53
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你好
是的，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)增加，你原來買的保護(hù)變得更值錢了。
此時(shí)sell一個(gè)同樣標(biāo)的的CDS是結(jié)束倉位的手段，就好比我們對(duì)于期貨合約和遠(yuǎn)期合約做盯市也是簽訂一個(gè)相同到期日的反向合約。
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