徐同學(xué)
2023-08-11 21:37沒太懂，相關(guān)性越高，那不是變化的同步性越高，那按理說區(qū)間應(yīng)該更小啊
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-08-13 18:40
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你好，資產(chǎn)間的相關(guān)性較高，相互變動所導(dǎo)致的資產(chǎn)權(quán)重遠(yuǎn)離目標(biāo)區(qū)間的可能性就比較小，所以此時(shí)corridor可以設(shè)置的比較寬。因?yàn)榧词苟唐诖嬖诒容^大的偏離，但是這種偏離也是短暫的，我們始終認(rèn)為由于資產(chǎn)間的相關(guān)性較高，所以資產(chǎn)權(quán)重理論上不會偏離目標(biāo)權(quán)重太遠(yuǎn)，因此可以給它更大的corridor，讓它波動，交易成本也會更低。而不是設(shè)置一個(gè)很小的區(qū)間，這樣如果其中某一個(gè)資產(chǎn)價(jià)格的變化存在滯后性，那么就可能會很頻繁的突破再平衡區(qū)間。
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