王同學
2023-08-12 05:58你好，第三題計算hedge ratio 為什么用公式 [S(-) * hedge ratio -C(-)]*(1+rf）= S(-+)*hedge ratio - C(-+)計算出的hedge ratio跟答案不一樣？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-12 08:58
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學，
hedge ratio是一個不確定的數(shù)值
在二叉樹的任意一個節(jié)點計算hedge ratio，它的數(shù)值都是不一樣的，因為股票價格在變，計算的hedge ratio也在變
這與：用hedge ratio來構(gòu)建對沖組合時，需要不斷調(diào)整hedge ratio相吻合
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
0
0
0
0
