用同學(xué)
2023-08-12 09:46請問老師 這道例題，最后一期為什么不把本金額折現(xiàn)了？為什么只折算了每期的利息？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-12 14:43
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
使用重新定價法對互換合約進(jìn)行估值，計算軋差值是每一期的現(xiàn)金流軋差，在期末前的每一個時間點(diǎn)，是兩個固定利率軋差；在期末時間點(diǎn)是兩個“固定利率+本金”軋差，軋差結(jié)果=期末兩個固定利率軋差，沒有沒本金都是一樣的結(jié)果，因為固定利率的這兩筆現(xiàn)金流在期末都有本金，這個本金的金額相同、相互抵消，無需考慮。
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