用同學(xué)
2023-08-12 09:52請(qǐng)問(wèn)老師 這里equity swap 在最后一個(gè)settlement date時(shí)候結(jié)算應(yīng)該是 Re-C/4-1嗎？1指的是本金。
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-08-12 14:52
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
對(duì)于equity swap來(lái)說(shuō)，每個(gè)settlement data估值，都是用此時(shí)間點(diǎn)“收”-“支”
90這個(gè)時(shí)間點(diǎn)的收是“10%”，支是“5%x90/360”
同理，360這個(gè)時(shí)間點(diǎn)的收是“Re”，支是“5%x90/360”
不用-1，因?yàn)槊總€(gè)結(jié)算時(shí)間點(diǎn)只考慮收益，不考慮本金。如果考慮也可以，兩者本金的金額相同、方向相反，相互抵消，也就不需要考慮
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