雞同學(xué)
2023-08-12 09:59but in the cost of less sensitivity to risk in comparison with AMA的意思不就是相比于AMA，SMA的敏感性更低嗎？為什么D還是錯的呢？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-08-14 11:12
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同學(xué)你好，這道題目選的是不是sma的優(yōu)點的選項。因為，SMA引入歷史損失成分來說明未來的操作風(fēng)險損失敞口，該方法取決于歷史數(shù)據(jù)，而AMA方法則基于模型。 因此，與AMA相比，SMA對風(fēng)險的敏感性較低。所以風(fēng)險敏感度低是他的缺點（即對風(fēng)險變化不敏感），這才選的d。
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追問
所以但從敏感性的角度看，我們想要敏感性更高的指標是嗎？
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追答
是的，回憶一下我們歷史模擬法得到的VAR，這個就是一個對數(shù)據(jù)不敏感的方法，也就是無論數(shù)據(jù)怎么變化，VAR值都不會有反應(yīng)，或者說反應(yīng)相當滯后，這肯定是我們不愿意看到的。
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