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2023-08-12 10:39課本中“什么時(shí)候自變量的解釋力度對于因變量的解釋力度是最好的，也就是這個(gè)回歸做的是最有效的“這句話，不是很理解，請老師展開講講。謝謝！
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-08-12 19:02
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同學(xué)你好，這個(gè)我們在數(shù)量分析---線性回歸中講過。
在線性回歸中，決定系數(shù)R^2代表了回歸平方和占總方差的比率。代表了回歸方程的解釋力度。
即R^2越大（越接近于1），則模型的解釋力度最好（也就是模型好）。也就是自變量能較好的解釋因變量的變化。
在我們這里也是一樣的。
對沖的原理是：現(xiàn)貨頭寸價(jià)格的變動與期貨頭寸價(jià)格的變動相加等于0。
即：h?F+?S=0
?S=-h?F
看成y=bx。這就是一元線性方程。
決定系數(shù)R^2的R，在數(shù)值上與相關(guān)系數(shù)rho相等。
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