Leo
2023-08-12 10:46excess return不考慮POD*LGD,expected excess spread考慮POD*LGD,對(duì)嗎?講義中提到了expected excess return和expected spread return這兩個(gè)概念,公式都包含POD*LGD,是否可以理解為有expected就包含,沒有expected就不包含呢?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-12 15:04
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。這個(gè)不一定。反正有expected一定是要考慮POD*LGD的,但有時(shí)候,也會(huì)省略expected,具體就要更具條件來判斷了。
