kkw
2023-08-12 12:19Equity index的Pricing公式里，連續(xù)復(fù)利計(jì)息的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率是Rf(c)=Ln(1+Rf)，那么在pricing公式里 e上邊括號(hào)里用的應(yīng)該是Rf還是Rf(c)呢？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-08-12 14:58
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
e上邊括號(hào)里用的是Rf(c)
截圖中第三行的紅色rf是連續(xù)復(fù)利情況下的報(bào)價(jià)年利率
截圖中第一行的紫色Rf是復(fù)利計(jì)息情況下的報(bào)價(jià)年利率
e^rf=(1+Rf)
rf=ln(1+Rf)
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿(mǎn)意回復(fù)可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
