Leo
2023-08-12 14:371. 第3問(wèn),duration gap不應(yīng)該是Mac D-Investment Horizon嗎?2. 第1和2問(wèn),回答時(shí)是否應(yīng)該也提及三個(gè)portfolio的CF yield大于等于outflow portfolio?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-12 15:36
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同學(xué),下午好。
1. duration gap=Mac D-Investment Horizon,但也有另外一種表示,money duration gap = BPV asset - BPV liablity,這個(gè)有時(shí)也直接寫成duration gap。
2. 這個(gè)不需要,只要從PV,duration和convexity三個(gè)角度回答即可。
