小同學(xué)
2018-12-15 16:05D選項(xiàng)是否可以這樣理解呢?portfolio-A的收益比市場組合收益高,因此,portfolio-A的波動(dòng)率要大于市場組合波動(dòng)率。根據(jù)收高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)推理。
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2018-12-17 10:39
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同學(xué)你好,其實(shí)你從beita=1.5出發(fā)去理解更好,因?yàn)閎eita大于1,波動(dòng)率更大,承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)更多,因此需要更高的預(yù)期收益率補(bǔ)償。
