徐同學(xué)
2023-08-12 16:00這個問題說的是immunize 8年650000的,這個金額也不夠6500000啊,所以不能看這個要看目前的,那目前又沒說久期是多少,為啥能說a就好呢
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1個回答
Simon助教
2023-08-12 21:46
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同學(xué),晚上好。看現(xiàn)值的要。immunize a single 8-year liability of $65,000,000. The present value of the liability is $55,450,550?,F(xiàn)值是55,450,550,久期是8??梢岳斫鉃?年到期的零息債現(xiàn)值是55,450,550。
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追問
只說了現(xiàn)值是5545這個,沒說久期是8啊
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追答
同學(xué),下午好。因為是single liability,8年到期,所以就相當(dāng)于零息債券,他的到期時長就是久期。
