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2023-08-12 16:15老師，為什么說(shuō)到風(fēng)險(xiǎn)占比是variance而不是segma，謝謝啦/題干如下the portion of total portfolio risk that is explained by the market factor in Fund 1’s existing portfolio is closest to:
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-08-13 11:12
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同學(xué)你好，
我們算風(fēng)險(xiǎn)占比的時(shí)候，算的就是每個(gè)資產(chǎn)產(chǎn)生的variance占組合總variance的比重。
因?yàn)樵跀?shù)學(xué)上，標(biāo)準(zhǔn)差是本可以直接加減的。而方差可以，所以算風(fēng)險(xiǎn)占比的時(shí)候，用的是方差之比。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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