翟同學(xué)
2023-08-12 23:35這題，怎么看出題干里描述的price是標的資產(chǎn)價格，難道不是題干里提到的二叉樹模型定出來的價格嗎，也就是premium？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-13 23:52
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
二叉樹是在對期權(quán)估值，估計出來的結(jié)果是option premium也是option price
題目ABC中的price指的是二叉樹模型中的標的資產(chǎn)價格，也就是套路股票價格對期權(quán)估值的影響（in the money/at the money/out of the money）
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追問
我就是問怎么看出來的，前面在提二叉樹模型，突然來個price，怎么就能這樣理解呢？
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追答
題目問的是期權(quán)在if描述的條件下，處于in、at、out of the money哪一個價值狀態(tài)
我們學(xué)習(xí)的時候，是假定X執(zhí)行價格不變的情況下，通過判斷標的資產(chǎn)股票的價格S，來識別處于in、at、out of the money的，對于call：
當(dāng)X當(dāng)X>S，in the money
當(dāng)X=S，at the money
假設(shè)這個price是期權(quán)費，那么期權(quán)費上升，可以判斷期權(quán)處于in、at、out of the money哪一個價值狀態(tài)？不能夠?qū)Π?。還是需要將price翻譯為股票價格S
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