江同學(xué)
2023-08-13 08:16請問為什么POD x LGD 不用 x 0 holding period? 謝謝
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1個回答
Simon助教
2023-08-13 15:03
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同學(xué)，下午好。這里的解法是協(xié)會勘誤前的解法，參考價值不大，還是以原版書上的勘誤后的解法為準。
題目里原文中只說了，involves an instantaneous 20 bps decline in yields，沒有具體說持有期是多少。我們默認持有期=1，來處理。
所以是3.25% – [4.7 × (–0.20%)] – (1% × 20%) =3.99%。
截圖是原版書中的勘誤解法，供參考。
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