鄭同學
2023-08-13 08:25買互換就是支固定的過程，支固定久期為負，可以理解為銀行傾向于把自身久期變?yōu)樨撝祮幔?/h3>
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products
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1個回答
Adam助教
2023-08-13 18:40
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同學你好，不可以。
首先在一級中，買互換，要看具體進入的是什么類型的：支固定收浮動，還是收固定支浮動。
沒有說明：買互換就是支固定。
其次。就算進入的互換是支固定。
從對沖利率風險的角度來說，這個互換是負久期。即利率上升，這個互換是賺錢的。衍生品賺的錢一般是用來彌補現(xiàn)貨損失的。這是為了做對沖。
而非單純?yōu)榱擞?/p>
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