Catherine
2023-08-13 09:31第二題，是優(yōu)先用sharp ratio嗎，因?yàn)樗幸蠡貓?bào)率6.91，之前有個(gè)題就是用expected return-要求回報(bào)率，可以理解成如果一個(gè)題給出rf和要求回報(bào)率，優(yōu)先用rf求sharp ratio嗎
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-08-13 20:35
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你好，具體要看題目的情景，這里sharpe ratio是直接在表格中給出來了，而且有一個(gè)性質(zhì)就是風(fēng)險(xiǎn)組合和無風(fēng)險(xiǎn)組合按比例構(gòu)建成新組合，新組合的sharpe ratio不變，依舊等于老風(fēng)險(xiǎn)組合的sharpe ratio。
這道題目符合上述情景，因此選擇了sharpe ratio最高的組合來構(gòu)建新組合。
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