羅同學(xué)
2023-08-13 10:11B選項(xiàng)到底為什么不對(duì)呢？股價(jià)下跌時(shí)由于恐懼心理人們投資行為受刺激大從而導(dǎo)致較高波動(dòng)率，這不就是崩盤恐懼癥的意義嗎？以及D選項(xiàng)為什么杠桿上升后波動(dòng)率也會(huì)上升？
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1個(gè)回答
Will助教
2023-08-14 14:55
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同學(xué)你好，崩盤恐懼癥指的是在股災(zāi)之后，對(duì)于原本執(zhí)行價(jià)格很低的put option有著更高的premium，理由是崩盤事件后，人家認(rèn)為以前不可能跌破很低的執(zhí)行價(jià)格的put option有可能跌破，也反映了標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅度下降的可能性大于BSM算出來的價(jià)格假設(shè)。所以B說的不準(zhǔn)確。
D選項(xiàng)杠桿上升說明風(fēng)險(xiǎn)上升，所以波動(dòng)率也會(huì)上升。
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