王同學
2023-08-13 10:21請問可以解釋一下basis risk是什么意思嗎? 以及在derivative/currency里面該怎么應(yīng)用呢? 如果basis>0,應(yīng)該采取什么行動呢? 如果basis<0,應(yīng)該采取什么行動呢? 謝謝
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1個回答
Simon助教
2023-08-13 14:17
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同學,下午好。
基差風險主要說的是未來基差變化的不確定性
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格
如果basis<0,那么S<F,低買高賣,買spot,賣futures。
反過來,basis>0,那么,賣spot,買futures
