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2023-08-13 14:22請問這一頁中的第二句話是什么意思,為什么預(yù)測spread縮小,spread duration會增加?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-13 15:15
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。增加duration相當(dāng)于買債券。
如果預(yù)測spread下降,那么未來債券價(jià)格就會上升。所以我們就會增加spread duration(可以理解為買債券)。
