180****1994
2023-08-13 14:33第一題，假設(shè)第一種portfolio，夏普值比第二種低，但是這個(gè)基金有錢，只要return高就行吧
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-08-13 20:42
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你好，這樣說不對(duì)，不管投資者再有錢，風(fēng)險(xiǎn)承受能力再?gòu)?qiáng)，在做出投資決策的時(shí)候也不是只看預(yù)期的回報(bào)率。單純看回報(bào)率沒有意義，必須考慮投資組合的風(fēng)險(xiǎn)以及與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的回報(bào)。所以仍然應(yīng)該選擇sharpe ratio更高的組合。
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