Wang
2023-08-13 14:47the equity risk premium of the company is estimated to be 6%為什么不是指的Rm-Rf而是乘β之后的溢價(jià)呢
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-08-14 11:21
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同學(xué)你好。Rm-Rf是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為Re-Rf，根據(jù)CAPM模型，E(Re)=Rf+β*[E(Rm-Rf)]，將Rf移到左邊不就是E(Re)-Rf=β*[E(Rm-Rf)]，左邊是權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，由于等式關(guān)系，右邊數(shù)值和權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)就一樣了。
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快
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