ly
2023-08-13 20:01老師，您好，沖次第三個(gè)case第四題里面在計(jì)算covered call和collar時(shí)都沒有包含underlying asset，原版書解釋時(shí)這兩個(gè)策略是要包含share，該包含嗎？謝謝
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-14 09:53
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。covered call和protective put要包含shares的。
-
追問
老師，您好，好漢share這個(gè)題就確認(rèn)這個(gè)題就有問題了哈。collar也要包含share吧
-
追答
同學(xué)，下午好。collar也是要包含shares的。然后題目有問題，請問具體是哪里的問題呢？
-
追問
題目最后計(jì)算收益的時(shí)候，沒有包含shares的收益，只算了期權(quán)的。策略是包含了shares的收益，所以應(yīng)該是期權(quán)的收益+shares收益
-
追答
下午好，第4問的解析可以參考截圖。策略1和策略2有shares，策略3不包含shares
0
0
1
1
