姜同學(xué)
2023-08-13 20:12linear interpolation的例題中，3年的bond是4%的coupon rate，為什么可以用4%的coupon rate去計算題目中5%的coupon rate？
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1個回答
Danyi助教
2023-08-14 10:19
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同學(xué)你好，
matrix pricing的方法不要求債券的coupon rate是相同的，只要差別不是非常大就可以使用這個方法計算。
通常只需要用題干中給到的兩個債券數(shù)據(jù)進行計算即可，不需要考慮coupon rate之間的差別。
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