孫同學
2018-12-16 19:34active risk = stand deviation of active return 對這一句有異議。 按照這個定義active risk 應該等于 Σ[(Rp-Rb）-（Rp平均值-Rb)]2/n-1再開方，而不是截圖中所示的公式。
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1個回答
Chris Lan助教
2018-12-17 10:17
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同學你好，
active return就是RP-RB，所以他的標準差，就是n組RP-RB得到一組新數據就是active return，再求這組數據的標準差就是ACTIVE RISK了，
只是這里是樣本，因此要除以n-1
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追問
不對啊，標準差的定義是各個數據與其平均數的差事平方和除以n-1再開發(fā)；那如果把Rb當做Rp的平均數的話，那應該把active risk 叫Rp的標準差，而不是active return 的標準差
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追答
同學你好，
是兩組數據相減得到一組新的數據，再把這組新數據求標準差，這里每組RB是不一樣的值，不是均值。
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