肖同學(xué)
2023-08-13 21:08這里按照公式計算，πu不是視頻的數(shù)字，是0.15呢？所以這道題到底怎么算是對的啊？可以出一個詳細的計算過程嗎？ 如果不看老師的解法，看文字解釋里，有一個0.92，又是怎么算出來的呢？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-13 23:56
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
題目給的12%可以算出u=1.12，8%可以算出d=0.92，再加上Rf=-0.5%，可以計算
πu是上漲概率=(1+Rf-d)/(u-d)=0.375
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追問
這個u直接就是1+12%這樣算出來的嗎？也就是說up to move，這個數(shù)字，這個概念的計算，直接1+上漲百分比，就出來了是吧。
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追答
嗯嗯，是的
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