木同學
2023-08-13 21:412023年8月CFA二級模考2(下)第九題第四問, AIt怎么計算?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-13 23:47
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學,
本題為協(xié)會給的模擬考試題,Q4沒有考慮AI
如果考慮AI,可以按照解析所示計算,如下圖所示,視頻解析可以登錄金程網校查看:
http://www.h8045.cn/home/#/exam/single/q123599/
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學習愉快!~
-
追問
為什么AIt算兩個月,上面的 future value of coupon at expiration是算8個月的? AIt的計算時間段怎么看?
-
追答
AIT AI0,都是應計利息,自上一個債券付息日起,一直到目標時間點,累計的AI。
例如AIT,是債券這個標的資產的最近一個債券付息日起,一直到T時間點累計的應計利息,用一年的coupon乘以時間占比即可,時間占比是:累計時間/一年
AI和期權時間點沒有關系,AI取決于最近一期標的資產債券發(fā)coupon的時間點
future value of coupon at expiration是不算8個月的累計值,算2個月的,因為0時刻債券發(fā)coupon,6時刻債券發(fā)coupon,應該算從6至8這兩個月的累計coupon
