考同學
2018-12-16 19:47問一下35題，對公司3進行回歸分析 我的觀點： 看答案分析，為啥有指數(shù)關系、natural log就要一階差分？ 還有為啥要組一個more complex的model就要用AR model？
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1個回答
Chris Lan助教
2018-12-17 10:11
該回答已被題主采納
同學你好，
這個表格表示數(shù)據(jù)有序列自相關性，那么使用自回歸模型是最好的，這時trend model可以排除
另外表格又說存在指數(shù)關系，這種情況用對數(shù)變換更好，而且題目沒有特別AR模型有序列自相關問題，那就從AR(1)開始
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追問
那first-differenced是為什么呢？
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追問
35題似乎還有一點沒懂，序列自相關為何就要用ARmodel？序列自相關的趨勢模型可以用Hasen method糾正吧，也不必一定要變趨勢線性模型為自回歸模型
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追答
同學你好，
一階差分是為了避免存在隨機游走的問題，因為這里是時間序列數(shù)據(jù)，所以想要建模，需要滿足三個假設，其中有一個就是協(xié)方差要平穩(wěn)。
如果是時間序列數(shù)據(jù)，優(yōu)先用自回歸模型，你可以當成結論來記，自回歸是以前的自己解釋今天的自己。趨勢模型的自變量x是時間，是用時間來解釋今天的自己，兩者還是有明顯的區(qū)別的。
漢森是多元回歸修正序列自相關以及條件異方差的方法，這和自回歸模型AR MODEL也是不同概念 -
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嗯，老師，我明白您的意思了。因為時間序列（二級中時間序列基本就是指AR），題目沒說time series model有殘差與應變量有關，所以從AR(1)開始即可，且題目說了有指數(shù)關系，那肯定要用log AR(1)，故公司3優(yōu)于公司2，您已經(jīng)講的很透徹了。
但我還想最后問個問題：
比如我比較犟，就是要用trend model，題目就說trend model有序列自相關問題，那我用Hansen法修改序列自相關不也可以嗎？就用log trend model？強行選公司1有何不可，是不是因為這里是一元trend model？無法使用Hansen method -
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還有哦，這里公司3沒有單位根的，不會隨機游走，其實first-differenced不是必須的對吧。當然，這里做了first-differenced也不算錯誤。
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追答
同學你好，
你可以這樣理解，這樣做就避免了隨機游走。 -
追問
嗯，這題您已經(jīng)講的很透了，感謝
我明白您的意思了。因為時間序列（二級中時間序列基本就是指AR），題目沒說time series model有殘差與應變量有關，所以從AR(1)開始即可，且題目說了有指數(shù)關系，那肯定要用log AR(1)，故公司3優(yōu)于公司2，您已經(jīng)講的很透徹了。
但我還想最后問個問題：
比如我比較犟，就是要用trend model，題目就說trend model有序列自相關問題，那我用Hansen法修改序列自相關不也可以嗎？就用log trend model？強行選公司1有何不可，是不是因為這里是一元trend model？無法使用Hansen method -
追問
嗯，這題有勞您了
我明白您的意思了。因為時間序列（二級中時間序列基本就是指AR），題目沒說time series model有殘差與應變量有關，所以從AR(1)開始即可，且題目說了有指數(shù)關系，那肯定要用log AR(1)，故公司3優(yōu)于公司2，您已經(jīng)講的很透徹了。
但我還想最后問個問題：
比如我比較犟，就是要用trend model，題目就說trend model有序列自相關問題，那我用Hansen法修改序列自相關不也可以嗎？就用log trend model？強行選公司1有何不可，是不是因為這里是一元trend model？無法使用Hansen method -
追答
同學你好，
理論上也可以，但是明明有更好的選擇，非要改進次優(yōu)選擇是不明智的?？荚囀亲鰧︻}目為主。
比如說，從上海到北京，可以坐飛機，你也可以走著去，兩種方法都能到，但你選哪個。
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