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2023-08-13 22:58Q5，我想問下，從哪里可以看出表4這個(gè)是在檢驗(yàn)異方差問題？我記得ARCH是，但這個(gè)是AR模型，這兩個(gè)應(yīng)該是有區(qū)別的吧？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-08-14 16:59
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同學(xué)你好。ARCH是將殘差的方差進(jìn)行自回歸，“因變量”是t期殘差的方差，“自變量”是t-1期殘差的方差，表4是這個(gè)模型回歸的結(jié)果，其中斜率系數(shù)的P-value為0.31（31%），這個(gè)值已經(jīng)非常大了，表明未能拒絕原假設(shè)（原假設(shè)為斜率系數(shù)為0）.未能拒絕說明斜率系數(shù)與0沒有差異，簡單點(diǎn)說斜率系數(shù)為0，既然為0，那么說明不存在條件異方差。
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快
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追問
我們本題中的AR方程，是將T期殘差項(xiàng)的方差和t-1期殘差項(xiàng)的方差進(jìn)行了回歸。拒絕了原假設(shè)，說明確實(shí)是兩個(gè)沒有關(guān)系。所以沒有異方差。是這個(gè)意思嗎？
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追問
說錯(cuò)了，是不能拒絕原假設(shè)，所以~
但是您說ARCH模型也是殘差的方差進(jìn)行回歸。所以ARCH模型和AR模型有什么區(qū)別嗎？我還是沒有g(shù)et到 -
追答
同學(xué)你好。AR是自回歸模型，也就是自己拿自己不同期數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸。如果我們拿殘差的方差進(jìn)行回歸，還發(fā)現(xiàn)斜率系數(shù)不為0，也就意味著殘差的方差隨著自變量的變化而變化，那么我們把這個(gè)AR模型叫做ARCH。
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