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2023-08-14 10:44如果通過put call parity, put + share - bond來replicate這個call,上漲和下跌的概率則無關。如何區(qū)別應該用視頻中的公式還是這種arbitrage-free的方法來計算?
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來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-14 15:57
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
如果是考套利,那么會給出一個市場價格,然后需要我們合成一個理論價格,然后市場價格和理論價格比較,通過高賣低買套利
如果是二叉樹對期權定價,那么題目會給標的資產(chǎn)股票上漲下跌的信息,例如上漲和下跌的u和d
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學習愉快!~
