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2023-08-14 11:39我明白AI是當下時點距離上一次coupon payment date時間段產(chǎn)生的應計利息,但由于S0對應的是已經(jīng)過去30天的價格,國債期貨合約也是在此時點inception,所以這個地方的AI (T) 不應該是90天么?( 從期貨合約inception開始,而不是120天,因為之前的30天我還沒有買這個bond), 不知道是哪里理解錯了,謝謝
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-14 17:48
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
AI的計算需要依據(jù)標的資產(chǎn)債券,不看合約期限
AI是自現(xiàn)在至上一個債券付息coupon日所累計的、應該支付但是沒有支付的coupon
AI0對應的是1個月,AIT對應的是4個月
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