tina
2023-08-14 13:39liquidity factor
volatility是低波動(dòng)率配比高,那liquidity呢?是高流動(dòng)性配比高還是低?這個(gè)策略怎么確定權(quán)重
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-08-15 14:03
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同學(xué)你好,
liquidity factor是流動(dòng)性比較低的,流動(dòng)性比較低的才會(huì)有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
如果獲得factor return可以用hedge portfolio等方式來(lái)構(gòu)建因子組合。做多流動(dòng)性最差的+做多流動(dòng)性最好的。
如果答疑對(duì)你有幫助,【請(qǐng)采納】喲~。加油,祝你順利通過(guò)考試~
