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2023-08-14 15:02關(guān)于Reason 2, 由于risk neutral probability公式包括u和d, 如果上漲下跌幅度變了，也會(huì)從而影響c=max(0,s-x)，這樣理解對(duì)么?謝謝
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-08-14 18:09
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
對(duì)
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
謝謝回答，這是我的理解，但不明白為什么答案說reason2表述是不正確的
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追答
題目問的是
如果執(zhí)行價(jià)格X上升，為什么期權(quán)價(jià)格上升了
reason 2 說風(fēng)險(xiǎn)中性概率變了。
分析：執(zhí)行價(jià)格X上升，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)中性概率沒有影響，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)中性概率的公式中“rf/u/d”都不受到X影響，于是reason 2解釋不了題目的問題
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