齊同學(xué)
2023-08-14 20:59第二題The short straddle will have a delta that is close to zero when the options are at the money
這是為什么
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2023-08-15 10:31
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。
short straddle= short ATM call+ short ATM put。
ATM call 的delta=0.5
ATM put 的delta=-0.5
二者相互抵消,所以short straddle的delta=0。
