ly
2023-08-14 23:56老師，您好，第一題，回答active return，不應(yīng)該是portfolio return 減去 benchmark為-0.0215 嗎？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
開開助教
2023-08-15 10:18
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
active return是portfolio return-benchmark return
而本組合有5個(gè)資產(chǎn)，所以要計(jì)算portfolio return是這5個(gè)資產(chǎn)收益的加權(quán)平均。
又由于表格中只給了一列asset return，所以benchmark和portfolio在每個(gè)資產(chǎn)上的收益率是相同的
因此active return= Σ（wpi-wbi）*Ri
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
-
追問
我看了答案解釋，為啥不回答active return是多少，您給的計(jì)算邏輯跟我算出來的是一樣的
-
追答
表格中的total這個(gè)-2.150%就是。如果是正式考試是要寫出來的，寫這個(gè)結(jié)果即可。
后面那一堆答案會(huì)答的是這個(gè)問題：
Describe his performance and the likely source of the difference of his return from the benchmark.
0
0
0
0
