溪同學(xué)
2023-08-15 00:12請(qǐng)問老師，這里期貨合約的liquidity一般都比較好，但是我記得基礎(chǔ)課老師說實(shí)際上更多的是用forward和option，那這幾種相比不選擇外匯期貨是基于什么原因？難道是因?yàn)槠谪浐霞s的保證金成本高嗎？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-15 10:56
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同學(xué)，下午好。不選擇外匯期貨的原因是因?yàn)檫@是一份標(biāo)準(zhǔn)化合約，所以可能會(huì)和投資者的外匯敞口不一致，但遠(yuǎn)期是定制化的，本金數(shù)量，時(shí)間，都是可以協(xié)商的，因此在外匯管理中更多使用遠(yuǎn)期，所以遠(yuǎn)期的流動(dòng)性更好一些。
這里要注意，遠(yuǎn)期和期貨相比，會(huì)選擇遠(yuǎn)期，遠(yuǎn)期流動(dòng)性要更好。但是，在過往的例題中，出現(xiàn)過期貨和期權(quán)相比，期貨的流行性還是要好于option的。
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