穆同學(xué)
2018-12-17 10:53老師，這幾個(gè)違反有點(diǎn)暈。 線性回歸里。異方差說(shuō)的是x與殘差相關(guān)。 時(shí)間序列里，異方差說(shuō)的是殘差平方與滯后一項(xiàng)殘差平方相關(guān)？這啥意思？異方差怎么能簡(jiǎn)單清晰的理解?。?時(shí)間序列里序列自相關(guān)表示殘差與殘差滯后項(xiàng)是否相關(guān)，通過(guò)檢驗(yàn)系數(shù)。 我不知道時(shí)間序列里異方差和自相關(guān)區(qū)別在哪兒。準(zhǔn)確的說(shuō)我不明白這兩個(gè)違反表現(xiàn)出來(lái)的現(xiàn)象到底什么樣子。
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2018-12-17 11:20
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同學(xué)你好，
線性回歸里面，異方差是指殘差和X是有關(guān)系的，這不符合回歸模型假設(shè)，假設(shè)中有一條是殘差應(yīng)該是隨機(jī)的，如果殘差跟X有關(guān)，就說(shuō)明他不是隨機(jī)的
自回歸模型中的異方差是指殘差與時(shí)間t有關(guān)系，這也不符合自回歸模型的假設(shè)，自回歸模型不能有異方差問(wèn)題
自回歸模型中的自相關(guān)檢驗(yàn)是檢驗(yàn)LAG項(xiàng)是否與今天的我有關(guān)系，如果t統(tǒng)計(jì)量可以拒絕，說(shuō)明LAG項(xiàng)跟今天的我有關(guān)系，我就要把他加入到模型中
自回歸中，異方差是說(shuō)殘差和時(shí)間t有關(guān)系，違反模型假設(shè)；自相關(guān)是指LAG項(xiàng)和今天的我有關(guān)系，我要把LAG項(xiàng)加入模型，用來(lái)解釋今天的我
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