小同學(xué)
2023-08-15 11:18老師這里1.5年的coupon為什么不是負(fù)值呀,這個coupon不是別人的嗎
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-08-16 09:13
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同學(xué)你好,這個點(diǎn)圖上老師有寫,就是lend或者borrow是不影響coupon。我們一開始的TSAA的抵押品就是100000,那么之后不管我怎么做repo還是reverse repo,只要我沒有賣掉我手中的抵押品,是不會影響到抵押品給我?guī)淼腸oupon的。(你把抵押品借出去,這部分的coupon也是你的;你把抵押品借進(jìn)來,這部分的coupon還是別人的)
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