崔同學(xué)
2017-05-27 11:17衍生品原版書317頁example16 計(jì)算現(xiàn)金流的時(shí)候?yàn)槭裁蠢蕸]有去年化？
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1個(gè)回答
大鬼班主任
2017-05-27 13:11
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同學(xué)你好，這里去年化了的。你挑一個(gè)折現(xiàn)因子算一下，里面都是去年化的。
比如A$ 的30天利率：0.998336=1/（1+2%*（30/360））
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我沒有說清楚 我想問的是 C為什么沒有去年化
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追問
一年換四次 那么固定利率C不要去年化嗎？
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你是指題目中給出的fix rate？
給出的rate一般都是年華的，除非有特殊說明 -
追問
對(duì)啊……但是算期間現(xiàn)金流的時(shí)候不是要用期間利率嗎？
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追答
對(duì)呀，所以折現(xiàn)因子去年化了呀。
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追答
兄臺(tái)等一下。
你是對(duì)的，我看了一眼，原版書這里給的是年華的fix。但是他是quarterly payment。
這里應(yīng)該除以4（不是去年化）. -
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那么 原版書上的答案 錯(cuò)了？
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追答
我們這里一致認(rèn)為是錯(cuò)了。
我找了下我們的勘誤，確實(shí)有這題。原版書這題是錯(cuò)了，你的理解是對(duì)的，我把我們的勘誤貼在下面： -
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了解了～ 謝謝老師
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