雞同學(xué)
2023-08-15 12:12對比AC，頭寸大流動性差，是因為portfolio的size大的話更容易出現(xiàn)越賣越便宜的情況嗎？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-08-16 09:45
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同學(xué)你好，你這么理解其實也沒有問題。直觀從公式上來說，我們是μ*p/2，也就是是現(xiàn)在P更大，自然這個cost of liquidity也會更大。
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