Hygge
2023-08-15 16:56老師提到cv為relative dispersion 因為把均值作為benchmark。但是上面提到的MAD 也把均值作為benchmark為什么卻屬于absolute dispersion？謝謝!
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-08-15 17:51
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同學你好。是絕對還是相對離散度看是否需要基準。MAD、Variance、standard deviation獨自就能衡量，不需要找個基準來衡量離散度。而CV、sharpe ratio就是一個比例，單獨無法衡量變量的離散度，需要找個基準進行比較。
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追問
老師您好，我不是很理解找個基準進行比較的意思？
是說我算出了MAD 我根據(jù)這個數(shù)值就可以進行判斷？但是cv 和sharpe ratio卻需要和其他的值進行比較?比如說兩組數(shù)據(jù)的sharpe ratio進行比較從而明確哪一組數(shù)據(jù)的一單位風險所擁有的超額收益更大？
請具體解釋一下何為基準？（benchmark） -
追答
同學你好。
1）舉個例子，同學你有多高，有兩種衡量方式，一是拿尺量出身高為180，這是絕對衡量；二是找個小伙伴與你比較來判斷你有多高，此時這個小伙伴就是你的比較基準。
2）MAD里面已經包含了基準，因此我們計算出來后可以直接判斷。就好比剛剛舉的例子，為什么測量出來就是180呢，因為我們默認0是基準，180是相對0而言的距離，測出來后直接就可以比較。
3）SR與CV只是一個比例關系，需要計算后找個相同的指標進行比較。比如計算出公司SR，然后找行業(yè)SR進行比較，看公司情況如何。
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