181****3127
2023-08-15 18:17為什么這個(gè)算出來(lái)的是dirty price呢？就是按上一章講的按照無(wú)套利的情況定價(jià)的那些公式。如果在你持有這個(gè)債券的期間有收益，在你定價(jià)的時(shí)候不就已經(jīng)把這個(gè)收益扣減出去了嗎？我理解的就是這些公式不按照利息交付日來(lái)看，就看你持有了多久然后相對(duì)應(yīng)的收益你是已經(jīng)收到了的，所以再給期貨定價(jià)時(shí)就會(huì)把這一部分扣減出去了，這些公式計(jì)算出來(lái)的應(yīng)該剩余的是clean price才對(duì)呀
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-08-16 11:48
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同學(xué)你好，這個(gè)和期貨定價(jià)公式其實(shí)沒(méi)有關(guān)秀的。
本質(zhì)是債券。
債券的全價(jià)和凈價(jià)，看的是價(jià)格中是否包含應(yīng)計(jì)利息。
包含應(yīng)計(jì)利息的就是全價(jià)。也就是S。
而根據(jù)全價(jià)S算出的期貨價(jià)格，自然也是全價(jià)。
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