Hygge
2023-08-15 19:02老師口述的題目 視頻到這里沒法繼續(xù)播 題目如下：Rf=0 mean<SD 求sharpe ratio和CV的大??？求解答謝謝！
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-08-16 10:40
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同學(xué)你好。視頻播放沒有問題。如下圖。
解題思路：通過公式中的變量關(guān)系比較SR與CV大小。
SR=(R_p-R_f)/σ=R_P/σ；
CV=S/x bar，S是標(biāo)準(zhǔn)差，X bar是(收益)均值，也就是CV=σ/R_p.
說明此處SR與CV成相反關(guān)系。而mean＜SD,是不是mean/SD＜1.到此兩者關(guān)系就出來了。SR＜CV
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快
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追問
為什么x bar可以和Rp同等替換 一個(gè)是均值 一個(gè)是收益不是嗎
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追答
同學(xué)你好。Rp是組合收益，是個(gè)平均概念，它等于組合中每一個(gè)成分股收益乘以對(duì)應(yīng)權(quán)重；X bar是平均數(shù)，兩個(gè)衡量的都是平均數(shù)。至于同學(xué)說的一個(gè)是收益一個(gè)是均值，均值是計(jì)算方法，表示我們將計(jì)算內(nèi)容進(jìn)行平均計(jì)算，收益是計(jì)算內(nèi)容，這里我們計(jì)算的內(nèi)容都是收益，只不過表示方式不同而已。Rp是組合的（平均）收益，X bar是平均（收益）。
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