tina
2023-08-15 21:15factor fully neutralized
老師 1、active risk有兩個來源,一個是active factor exposure,即在factor層面組合和基準(zhǔn)的factor exposure的不同帶來的active risk,這個是factor risk,剩下的active risk中無法被factor exposure解釋的部分就是由idiosyncratic risk貢獻的部分。 所以idiosyncratic risk增加,active risk也會增加。 無疑問 2、active share貢獻的active risk,是由于選股帶來的active risk。是體現(xiàn)在idiosyncratic risk部分的。組合越
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1個回答
開開助教
2023-08-16 09:53
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同學(xué)你好,提問顯示不完整,可以否補充一下,謝謝
