tina
2023-08-15 21:27active share高判斷是否便宜不是沒(méi)有active risk精準(zhǔn)???比如factor nutral ande diversified?
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-08-16 09:35
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同學(xué)你好,active share的話(huà)只要持股和benchmark差異比較大就會(huì)比較大,但是如果在行業(yè)或者factor的配置方面和benchmark差異不大,那么active risk也不會(huì)太大。就像factor neutral and diversified stock picks它就是選股和benchmark差異大,但是在factor上和benchmark是一致的,因此active risk不會(huì)很高。
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