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2023-08-15 21:59沒太明白這里的α標(biāo)準(zhǔn)差為什么是IC*TEV呢？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-08-16 10:37
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同學(xué)你好，首先在這個圖里面，提到了這個推導(dǎo)公式，再者，公式里的根號BR，也就是score是服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，即均值為0，方差為1。公式里的TE就是我們這里的σ。在調(diào)整alpha的規(guī)模的時候，α=σ*IC*score，因為σ和IC為常數(shù)，則α~N（0，（σ*IC*1）^2）,所以alpha的波動率為σ*IC。（這里的乘以1就是這個score）
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