tototie
2018-12-17 12:31老師好，白噪聲的前提條件是沒有序列自相關，但是沃爾德理論又提了可以以過去的白噪聲解釋預測未來的，這兩單是不是有矛盾？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關試題
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1個回答
Crystal助教
2018-12-17 13:56
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同學你好，不是的，沃爾德理論說的是只要是一個符合協(xié)方差平穩(wěn)的過程，那么都可以拆成是由無數(shù)個白噪聲一起構成的過程。不是任意一個協(xié)方差平穩(wěn)的過程都是白噪聲。
白噪聲需要三個條件：均值為0，方差穩(wěn)定，沒有序列自相關
協(xié)方差平穩(wěn)的條件：均值和協(xié)方差長期保持不變就可以了.
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追問
老師好，課上講了“任何一組白噪聲都可以等于若干天前白噪聲的求和”，這不就是說現(xiàn)在的白噪聲跟過去的白噪聲存在著時間序列相關么？
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追答
同學你好，這個是不一定的，舉個例子，我的男朋友說我的心情就是一個白噪聲，因為喜怒無常，沒有任何規(guī)律可循，那么我今天的心情是白噪聲，明天的心情依舊是白噪聲，但是這兩天的白噪聲之間是沒有相關性的，原因就是我的心情喜怒無常。這個例子可以理解不。
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追問
“但是這兩天的白噪聲之間是沒有相關性的“，“任何一組白噪聲都可以等于若干天前白噪聲的求和”這兩句話矛盾?。?/p>
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追答
這個可能是老師的口誤，正確的說法就是任何一組符合協(xié)方差平穩(wěn)的過程是可以被拆分成無數(shù)個白噪聲構成的，其中白噪聲相當于是最小的單位。
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